1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
На криптовалютном рынке большая коррекция. Как показал вчерашний день, биткоин может потерять в цене 10 000 за три часа. Будет ли это временная коррекция или затяжной медвежий рынок, покажет время. Но в такие периоды именно риск-менеджмент может защитить ваш депозит. И сегодня обсудим последний и самый важный риск в алгоритме риск-менеджмента.
Максимальный риск. Этот риск описывает максимальную допустимую просадку на торговом счете. Это самый главный пункт в риск-менеджменте. После достижения данного риска торговая система должна быть полностью остановлена и отправлена на доработку. Какой размер можно считать оптимальным для максимальной просадки? Размер просадки не более 30% от депозита можно считать оптимальным. Такая просадка психологически может быть комфортна как для трейдера, так и для инвестора. Так как есть понимание, что при любой ситуации большая часть депозита останется сохраненной. Просадки в 40% и более могут быть неприемлемы для инвесторов, поэтому под такие торговые системы будет труднее привлекать инвестиции. Еще одной сложностью больших просадок на счете является длительный и сложный процесс выхода из них.
Например, начальный депозит 1000$. Если просадка будет 50%, то депозит уменьшится до 500$. Чтобы выйти из просадки, нужно заработать 500$, а это уже будет 100% прибыли к текущему депозиту в 500$.
Чем глубже просадка, тем дольше и сложнее из нее выходить. Торгуйте с минимальными рисками – это единственный путь успеха в трейдинге.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Возможно, на рынке началась полноценная нисходящая коррекция. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
18.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 43335
19.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 40135
РОС переместился вниз, цена выше уровня максимального объёма. На рынке нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя :
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Цена продолжает находиться ниже всех трех ЕМА, все три тренда совпадают. Сегодня можно продавать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – неопределенная, тело большое, большая нижняя тень. Можно продавать с точки зрения свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – SELL.
- Долгосрочный тренд – SELL.
- Среднесрочный тренд – SELL.
- Краткосрочный тренд – SELL.
- Японский свечной анализ – SELL.
Общий вывод: 20.05.21 – можно продавать биткоин, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 9.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Продолжаем удерживать сделку на продажу биткоина, стоп-лосс перемещен за экстремум вчерашнего дня, часть прибыли уже зафиксирована.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
